Informe del fondo de inversión
THEAM QUANT DISPERSION US I EUR H
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,69%
- Ranking1222/1308
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los partícipes, en un plazo de inversión recomendado de cinco años, una exposición positiva a los cambios en la dispersión en el mercado de acciones estadounidenses. La dispersión puede considerarse una medición de la diferencia entre la rentabilidad de las acciones en un mercado concreto y la rentabilidad de ese mercado. Con el fin de alcanzar su objetivo de gestión, el Fondo implementará una estrategia de inversión que combinará una exposición larga a la volatilidad de las acciones, escogidas entre las 500 sociedades más grandes cuyos valores coticen en los mercados estadounidenses, ponderada en base a un algoritmo cuantitativo y sistemático definido, por un lado (Exposición larga), y una exposición corta a la volatilidad del índice S&P 500, por el otro (Exposición corta). Para conseguirlo, el Fondo establecerá instrumentos financieros a plazos y, concretamente, swaps de volatilidad en los mercados extrabursátiles.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 118,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.254,59
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,69% | 1,30% | 10,34% | -1,98% | 13,13% |
| Categoría | 2,49% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 1222/1308 | 713/1331 | 548/1319 | 1088/1216 | 81/1198 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,43% | · | 1,66% | 8,14% | 29,78% |
| Categoría | 1,52% | 1,79% | 6,25% | 19,58% | 19,19% |
| Ranking | 626/1316 | - | 989/1306 | 959/1263 | 362/1118 |
| Quintil | 3 | - | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 517/1345
Quintil: 2
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 114/1345
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013396926
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
