Informe del fondo de inversión
THEAM QUANT DISPERSION US I EUR H
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,47%
- Ranking400/1571
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los partícipes, en un plazo de inversión recomendado de cinco años, una exposición positiva a los cambios en la dispersión en el mercado de acciones estadounidenses. La dispersión puede considerarse una medición de la diferencia entre la rentabilidad de las acciones en un mercado concreto y la rentabilidad de ese mercado. Con el fin de alcanzar su objetivo de gestión, el Fondo implementará una estrategia de inversión que combinará una exposición larga a la volatilidad de las acciones, escogidas entre las 500 sociedades más grandes cuyos valores coticen en los mercados estadounidenses, ponderada en base a un algoritmo cuantitativo y sistemático definido, por un lado (Exposición larga), y una exposición corta a la volatilidad del índice S&P 500, por el otro (Exposición corta). Para conseguirlo, el Fondo establecerá instrumentos financieros a plazos y, concretamente, swaps de volatilidad en los mercados extrabursátiles.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 128,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.789,26
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 6,47% | 1,30% | 10,34% | -1,98% | 13,13% |
| Categoría | 3,63% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 400/1571 | 780/1469 | 586/1394 | 1105/1230 | 93/1193 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -2,04% | 0,14% | 14,38% | 16,81% | 41,70% |
| Categoría | 0,12% | 1,26% | 6,35% | 19,40% | 18,25% |
| Ranking | 1520/1662 | 1107/1652 | 202/1545 | 618/1368 | 226/1174 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 42/1551
Quintil: 1
Volatilidad: 17,49%
Ranking: 45/1550
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013396926
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
