Informe del fondo de inversión
THEAM QUANT DISPERSION US J EUR H
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,40%
- Ranking408/998
- Fecha18/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los partícipes, en un plazo de inversión recomendado de cinco años, una exposición positiva a los cambios en la dispersión en el mercado de acciones estadounidenses. La dispersión puede considerarse una medición de la diferencia entre la rentabilidad de las acciones en un mercado concreto y la rentabilidad de ese mercado. Con el fin de alcanzar su objetivo de gestión, el Fondo implementará una estrategia de inversión que combinará una exposición larga a la volatilidad de las acciones, escogidas entre las 500 sociedades más grandes cuyos valores coticen en los mercados estadounidenses, ponderada en base a un algoritmo cuantitativo y sistemático definido, por un lado (Exposición larga), y una exposición corta a la volatilidad del índice S&P 500, por el otro (Exposición corta). Para conseguirlo, el Fondo establecerá instrumentos financieros a plazos y, concretamente, swaps de volatilidad en los mercados extrabursátiles.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 123,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,40% | 10,72% | -1,57% | 13,35% | 2,63% |
| Categoría | 3,28% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 408/998 | 431/986 | 757/889 | 68/872 | 616/802 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,59% | 9,68% | 3,84% | 14,27% | 31,76% |
| Categoría | 0,80% | 2,16% | 4,59% | 17,01% | 23,43% |
| Ranking | 436/1012 | 14/1002 | 363/989 | 414/907 | 253/786 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 224/999
Quintil: 2
Volatilidad: 13,00%
Ranking: 124/999
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0013396934
Fecha de constitución: 17/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
