Informe del fondo de inversión
THEAM QUANT DISPERSION US J EUR H
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,08%
- Ranking531/1016
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a los partícipes, en un plazo de inversión recomendado de cinco años, una exposición positiva a los cambios en la dispersión en el mercado de acciones estadounidenses. La dispersión puede considerarse una medición de la diferencia entre la rentabilidad de las acciones en un mercado concreto y la rentabilidad de ese mercado. Con el fin de alcanzar su objetivo de gestión, el Fondo implementará una estrategia de inversión que combinará una exposición larga a la volatilidad de las acciones, escogidas entre las 500 sociedades más grandes cuyos valores coticen en los mercados estadounidenses, ponderada en base a un algoritmo cuantitativo y sistemático definido, por un lado (Exposición larga), y una exposición corta a la volatilidad del índice S&P 500, por el otro (Exposición corta). Para conseguirlo, el Fondo establecerá instrumentos financieros a plazos y, concretamente, swaps de volatilidad en los mercados extrabursátiles.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 116,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -3,08% | 10,72% | -1,57% | 13,35% | 2,63% |
| Categoría | -1,43% | 9,88% | 3,91% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 531/1016 | 450/1051 | 813/950 | 73/930 | 636/825 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -6,26% | -5,10% | 2,82% | 8,45% | 23,60% |
| Categoría | -1,17% | -2,29% | 4,01% | 10,36% | 22,24% |
| Ranking | 894/1010 | 567/1017 | 422/993 | 429/922 | 286/755 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 104/1050
Quintil: 1
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 600/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013396934
Fecha de constitución: 17/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
